|
Hét
|
előadás |
gyakorlat
|
| 1 |
Ismétlés,
határeloszlás tételek, stabilis
eloszlások, vonzási tartományok
(febr.10.) |
R
bevezető, szimulációk,
illeszkedésvizsgálati
eszközök (febr.10.) |
| 2 |
Többdimenziós
stabilis eloszlások.
Extrém-érték eloszlások, max-vonzási
tartományok (febr.17.) |
Stabilis
eloszlások szimulációja,
paraméterbecslése (febr.17.) |
| 3 |
Paraméterbecslés,
konfidencia
intervallumok az extrém-érték
modellekben.Többdimenziós
extrém-érték eloszlások
(feb. 24) |
Extrém-érték
eloszlások (feb.24.) |
| 4 |
Többdimenziós
extrém-érték eloszlások
(folyt.), (márc.3.) |
Kétdimenziós
extrém-érték modellek
(márc.3) |
| 5 |
Szintmeghaladások
modellje egy- és többdimenzióban,
stabilis folyamatok (márc.10-17.)
|
Küszöb
fölötti csúcsok módszere
(márc. 10.) |
| 6 |
Bootstrap
(márc.17-24.) |
Többdimenziós
szintmeghaladások modelljei, beadandó
feladatok kiosztása,
megbeszélése (márc. 17.) |
| 7 |
Elliptikus
eloszlások, kopulák
és
alkalmazásaik
(márc.24.) |
Bootstrap, (márc. 24) |
| 8 |
Kopula-illeszkedésvizsgálat, problémák
magas dimenzióban (márc.
31.) |
Kopulák
(márc. 31) |
| 9 |
Véletlen
mátrixok, portfólió
optimalizálás, kockázati
mértékek (ápr.7) |
Kopulák
(folyt)., Vine
kopulák
(ápr. 7) |
|
TAVASZI
SZÜNET |
TAVASZI
SZÜNET |
| 10 |
Portfólió
optimalizálás (folyt), GARCH
modellek (április 21.) |
Véletlen
mátrixok,
GARCH modellek (április 21) |
| 11 |
Valóságos
piacok, a
2007-2009-es válság matematikai
tanulságai,
minta
ZH (ápr.
28.) |
Portfolio
optimalizálás (ápr.28.),minta
ZH
megbeszélése |
| 12 |
PÁZMÁNY
NAP |
EÖTVÖS
NAP |
| 13 |
Szabályozók.
Vendégelőadó: Véber
Miklós
(Morgan
Stanley, máj.12.,
tavalyi változat) |
vizsgadolgozat
(máj.12.) |