|
Hét
|
előadás |
gyakorlat
|
| 1 |
Ismétlés,
határeloszlás tételek, stabilis
eloszlások, vonzási tartományok
(márc.2.) |
R
bevezető, szimulációk,
illeszkedésvizsgálati
eszközök (márc.2.) |
| 2 |
Többdimenziós
stabilis eloszlások.
Extrém-érték eloszlások, max-vonzási
tartományok (márc.9.) |
Stabilis
eloszlások szimulációja,
paraméterbecslése (márc.9.) |
| 3 |
Paraméterbecslés,
konfidencia
intervallumok az extrém-érték
modellekben.Többdimenziós
extrém-érték eloszlások
(márc.16.) |
Extrém-érték
eloszlások (márc.16.) |
| 4 |
Többdimenziós
extrém-érték eloszlások
(folyt.), (márc.23.) |
Paraméterbecslés, konfidencia intervallumok az extrém-érték modellekben
(márc.23) |
| 5 |
Szintmeghaladások
modellje egy- és többdimenzióban,
stabilis folyamatok (márc.30.)
|
Kétdimenziós extrém-érték modellek
(márc. 30.) |
| 6 |
Bootstrap
(ápr.
6) |
Szintmeghaladások modelljei egy- és többdimenzióban, beadandó
feladatok kiosztása,
megbeszélése (ápr. 6.) |
| 7 |
Elliptikus
eloszlások, kopulák
és
alkalmazásaik
(ápr.13.) |
Bootstrap, (ápr. 13.) |
| 8 |
Kopula-illeszkedésvizsgálat, problémák
magas dimenzióban (ápr.
20.) |
Kopulák
(ápr. 20.) |
| 9 |
Véletlen
mátrixok, portfólió
optimalizálás, kockázati
mértékek (ápr.27) |
Kopulák
(folyt)., Vine
kopulák
(ápr. 27) |
| 10 |
Portfólió
optimalizálás (folyt), GARCH
modellek (máj. 4.) |
Véletlen
mátrixok (máj. 4.), portfolio optimalizálás |
|
Eötvös nap (szünet) |
Eötvös nap (szünet) |
| 12 |
Valóságos
piacok, a
2007-2009-es válság matematikai
tanulságai,
minta
ZH (máj.
18.) |
GARCH modellek, portfolio
optimalizálás (folyt., máj. 18.), minta
ZH
megbeszélése |
| 13 |
Szabályozók.
Vendégelőadó: Véber
Miklós
(Morgan
Stanley, máj.25.,
korábbi változat) |
vizsgadolgozat
(máj.25.) |