|
Hét
|
előadás |
gyakorlat
|
| 1 |
Ismétlés,
határeloszlás tételek, stabilis
eloszlások, vonzási tartományok |
R
bevezető, szimulációk,
illeszkedésvizsgálati
eszközök |
| 2 |
Többdimenziós
stabilis eloszlások.
Extrém-érték eloszlások, max-vonzási
tartományok |
Stabilis
eloszlások szimulációja,
paraméterbecslése |
| 3 |
Paraméterbecslés,
konfidencia
intervallumok az extrém-érték
modellekben.Többdimenziós
extrém-érték eloszlások |
Extrém-érték
eloszlások |
| 4 |
Többdimenziós
extrém-érték eloszlások
(folyt.) |
Paraméterbecslés, konfidencia intervallumok az extrém-érték modellekben |
| 5 |
Szintmeghaladások
modellje egy- és többdimenzióban,
stabilis folyamatok (márc.30.)
|
Kétdimenziós extrém-érték modellek |
| 6 |
Bootstrap |
Szintmeghaladások modelljei egy- és többdimenzióban, beadandó
feladatok kiosztása,
megbeszélése |
| 7 |
Elliptikus
eloszlások, kopulák
és
alkalmazásaik |
Bootstrap |
| 8 |
Kopula-illeszkedésvizsgálat, problémák
magas dimenzióban |
Kopulák |
| 9 |
Véletlen
mátrixok, portfólió
optimalizálás, kockázati
mértékek |
Kopulák
(folyt)., Vine
kopulák |
| 10 |
Portfólió
optimalizálás (folyt), GARCH
modellek |
Véletlen
mátrixok, portfolio optimalizálás |
|
Eötvös nap (szünet) |
Eötvös nap (szünet) |
| 12 |
Valóságos
piacok, a
2007-2009-es válság matematikai
tanulságai,
AI modellek, klímakockázat, minta
ZH |
GARCH modellek, portfolio
optimalizálás (folyt.), minta
ZH
megbeszélése |
| 13 |
Szabályozók.
Vendégelőadó: Véber
Miklós
(Morgan
Stanleyt) |
vizsgadolgozat |